Devisenabsicherung

Was ist Drawdown Ein DRAWDOWN ist ein Prozentsatz eines Kontos, das in dem Fall verloren gehen könnte, in dem es einen Streifen verlierenden Trades gibt. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Losing Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen Sie den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System will ein Trader wissen, was ist der größte Verlust, den er Gesicht kann, wenn er beginnt, Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Leistung eines Handelssystems führen würde. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist (was logisch bedeuten würde, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen). Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 rentabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - den größten Verluststreifen - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Geschrieben von Anfänger Trader am Sa, 10302010 - 13:35. Müssen Sie ein Beispiel der maximalen Drawdown plz help me. How, um einen Drawdown auf Ihr Forex-Konto zu überleben In Forex gibt es keine Strategie, die Rückkehr 100 der Zeit liefern wird, und alle guten Strategien haben ihre Drawdown-Perioden. Was ist ein Drawdown Um zu verstehen, was ein Drawdown ist, stellen Sie dieses Beispiel. Ich bin sicher, Sie werden sich darin sehen, denn die Tatsache ist, dass wir alle schon einmal dort waren. Kein Händler war perfekt geboren, und es war in den Prozess der Ausbildung, dass Unvollkommenheiten abgelegt wurden, um die Messer der Nähe Perfektion zu offenbaren. Also, wenn dies dir passiert ist, dann bist du nicht allein. Betrachten wir diese Abbildung: Sagen wir, dass ein Händler namens John ein 50.000 Konto hat, und nach einer Reihe von Handelsverlusten, verliert er 25.000. Welchen Prozentsatz des Johns-Kontos verloren hat Yep, hast du das richtig verstanden. Die Antwort ist 50. Dies ist eigentlich, was heißt ein Drawdown. So definieren Sie es klar, ist ein Drawdown die Erschöpfung der Händler Kapital nach einer Reihe von verlieren Trades im Forex-Markt. Normalerweise wird der Drawdown normalerweise ausgewertet, indem der Wert der Differenz zwischen einem relativen Peak im Eigenkapital abzüglich eines relativen Tiefs oder einfach ausgedrückt wird, der Wert der Differenz zwischen dem höchsten Punkt, auf den das Konto gekommen ist, und dem niedrigsten Punkt Das Handelskonto wurde erschöpft. Händler geben diese Zahl in der Regel als Prozentsatz ihres Handelskontos aus. In Forex, Händler sind immer auf der Suche nach einer Kante, etwas, das erheblich Gewinne in kürzester Zeit zu erhöhen. Solche Praktiken haben unweigerlich eine Möglichkeit, die Händler in verwirrende Bindungen zu stellen, da sie es versäumen, sich zu konzentrieren und fortwährend nach diesem Rand zu suchen. Das Streben nach diesem Rand hat Händler dazu gebracht, ständig neue Software zu entwickeln, um unglaubliche Dinge zu erbringen. Dies ist, was getrieben hat Hochgeschwindigkeits-Frequenzhandel auf Rekordniveau. Es ist, was fuhr eine in Chicago ansässige Firma zu verbringen eine 8-stellige Zahl Summe ein Fibreoptik-Kabel in einer geraden Linie, so dass ihre Latenzzeiten könnte unter der 9-Nanosekunde Marke. Die Suche nach einer Kante über andere Händler ist der ganze Grund, warum Händler alle Arten von Trading-Systeme, mit viel Wert auf Systemgenauigkeit und Rentabilität, aber Vernachlässigung anderer Aspekte des Handels wie Trader Psychologie. Ein Trading-System oder Forex-Roboter, die als hochprofitabel sagen, um die Melodie von 75 bis 90 angepriesen wird, kann wie eine wunderbare Kante zu besitzen scheinen. Allerdings ist eine Trading-Software als so rentabel, unveränderlich in die Lage, Gewinne machen 75 bis 90 mal aus hundert sicherlich nicht. Nicht nur ist es nicht sicher, dass der Trader tatsächlich gewinnt den Handel 75 von 90 mal, aber wie weiß der Trader, welcher von einem der 75 Trades wird so gut tun, um ihn bequem zu halten Es ist sogar möglich, dass die Software gewinnen kann 90-mal mit mehreren kleinen Profit-Trades, und der Trader wird immer noch zu Fuß mit einem verheerenden Verlust von den wenigen 10 bis 25 schlechte Trades. Es ist sehr gut möglich, dass der Trader in den ersten 30 Trades in Folge Zerquetschverluste erleiden und die restlichen 70 gewinnen könnte. Obwohl das theoretisch noch ein 70 rentables System produzieren würde, müssten Sie sich wirklich fragen: Was sind die Chancen? Mein noch in diesem Spiel, wenn ich 30 Trades in einer Reihe zu verlieren würde Dies ist, wo Geld-Management und Risikomanagement wird von großer Bedeutung. Egal, was Trading-Strategie, die verwendet wird, wird eine Zeit definitiv kommen, wenn Sie eine verlierende Streifen leiden wird. Auch professionelle und sehr erfolgreiche Spieler im Poker-Geschäft, die ihr Leben durch das Spiel zu machen, müssen manchmal einige sehr schreckliche Schlusse zu ertragen, und doch sind sie am Ende immer profitabel. Der Grund dafür ist, dass die sehr guten Pokerspieler nicht unbedingt diejenigen sind, die das meiste Geld für ein Spiel auf Spielbasis machen können, sondern vielmehr diejenigen, die das Geldmanagement im Kern üben. Das ist, weil sie wissen, dass es einige Wildnis-Perioden, wenn Trockenheit übernimmt, und so bei jedem Spiel nur einen kleinen Prozentsatz ihrer gesamten Bankroll, so dass sie nicht aus dem Spiel durch die verlierenden Streifen geblasen werden. Es ist genau das gleiche in der Welt des Devisenhandels. Es gibt Dinge, die Sie als Händler tun müssen, um die Abschwungperioden zu überleben. Drawdown Zeiten sind ein inhärenter Bestandteil des Devisenhandels. Der Schlüssel zum Erfolg als Händler ist in der Lage zu kommen mit einem Handelsplan, der Ihnen ermöglichen, diese katastrophalen Zeiten zu widerstehen, und das ist, warum ein Teil des Plans ist, dass das Risikomanagement Regeln und Praktiken vorhanden sind. Hier ist ein echtes Leben Beispiel zu zeigen, wie ein Trader war in der Lage, eine Drawdown-Periode zu ertragen und kam an der Spitze. Hoffe, Sie können so diszipliniert sein wie der Trader zu tun, was er tun musste, um zu überleben. Hier ist seine Geschichte in seinen eigenen Worten, sagte auf ForexFactory Real Life Beispiel In der ersten Woche des Handels Forex nahm ich ein 7.500 Konto bis zu etwa 16.000 Ye mehr als verdoppelt. Über dieses Wochenende kann ich mich erinnern, wie ich mich selbst überlege, wie einfach Forex handeln sollte. Dann kam Montag. Oh, dieser wundervolle Montag. Begann während der London Session und handelte bis zum Ende der US-Sitzung. Als ich fertig war, hatte ich ein Gleichgewicht von 7.000. Yep, mehr als die Hälfte des Geldes gegangen. LOL Ich kann mich erinnern, denken, dass diese forex Mist sucks, ich fast aufgegeben habe. Geistig schloß ich ein. Ich konnte keine Geschäfte machen. Die Angst vor dem Verlust hatte mich hart getroffen. Ich begann zu über-analysieren. Alles war ein Grund, keinen Handel zu nehmen. Also habe ich aufgehört zu handeln. Ich brauchte einige Zeit, um zu analysieren, warum es nach einem so tollen Start ging: Geldmanagement, Rachehandel usw. Ich nahm 6.500 des verbleibenden Geldes und bewegte es zu einem anderen Konto mit dem gleichen Broker. Ich habe nur das 500-Konto gehandelt. Micro Lose. Sobald mein Vertrauen zurück war (6 Monate), zog ich das Geld zurück in das gleiche Konto. Praktiziert gutes Geld-Management, erkannt, dass Verluste ein Teil des Spaßes waren und ich haven8217t sah zurück. Ganz einfach gesagt, mein Wunsch nach Erfolg überwältigte meine Angst vor Verlust. Was für eine inspirierende Geschichte. Nun lassen Sie uns brechen die Reise dieses Händlers und ich bin sicher, Sie können tatsächlich sehen Sie sich in diesem, wenn Sie eine solche Erfahrung gehabt haben. 1. Er bekam ein System, gewann ein paar Trades und war mehr als 100 in einer Woche. Alles schien zu arbeiten, wie es sollte, und er hatte sogar angefangen zu träumen, seine tägliche Arbeit zu beenden, sich zurückzuziehen und das gute Leben zu leben. Jetzt ist hier, wo seine Probleme begannen. Für einen Trader, um ein Konto um mehr als 100 zu erhöhen ist genug Hinweis, dass er zu viel Risiko angenommen hatte. Er war wahrscheinlich weit mehr als die empfohlenen 5 Risiko-Exposition für sein Konto. Er hat Glück gehabt und es ging gut in der ersten Woche. Jetzt ist es, wo alles sehr hässlich wurde sehr schnell. 2. Am ersten Tag nach seiner Heldentat in der vorigen Woche sah er, daß alle seine Verdienste verdampfen. In der einen Woche konnte er bis 100 gehen, sah er sich selbst 100 IN EINEM TAG Panikzeit Er wurde von Angst gelähmt. 3. Jetzt war es, wo dieser Trader war in der Lage, sie alle zusammen zu ziehen. Anstatt sich selbst zu schreien, muss ich alles wieder zurück bekommen und auf den Markt in einer super aggressiven Rache-Modus (was seine Verluste erhöht hätte), er tatsächlich beschlossen, eine Pause machen. Zu wissen, sein Vertrauen war verbeult, er schuf ein separates Konto, bewegte die meisten seines Geldes weg zu diesem Konto, und tatsächlich zurück zu den Grundlagen. Er verwendete ein kleines Konto und tauschte Mikro-Lose aus, um sicherzustellen, dass er auf das Prinzip des richtigen Risikomanagements zurückgriff. 4. Nachdem er das Risikomanagement auf dem kleinen Konto beherrscht hatte, konnte er sein Spiel noch einmal steigern und Erfolg erzielen. Schritt 3 ist, wo viele Händler verlieren und starten Sie Dinge, die am Ende immer ihre Konten in eine Margin-Call-Situation. Es ist entweder sie zu dem Schluss, dass die erste Strategie war eine schlechte und sie halten Springen von einer Strategie zu einer anderen, oder sie schließen, dass Forex Trading ist ein großer Betrug und sie zurück nach dem Blasen ihrer Konten. Aus diesem Grund verlieren 95 Einzelhändler ihr Geld. Forex ist kein Betrug, aber es dauert Bälle, Gelassenheit und ein Mangel an Emotionen zu folgen, wo andere jeden Tag versagen. DEALING MIT DRAWDOWN-PERIODEN So wie können Sie mit diesen schrecklichen aus Tagen in Forex behandeln Zunächst einmal müssen Sie analysieren Ihr Trading-System sehr tief, bevor auch unter Berücksichtigung seiner Verwendung auf Ihrem Live-Konto. Ich spreche nicht nur von persönlichen Systemen, sondern auch von den Systemen, die Sie auf das Social Trading Network kopieren. Sie müssen die maximale historische Länge, die maximale historische Länge, den maximalen Stop-Loss, den maximalen Gewinn-Gewinn, den durchschnittlichen Stop-Loss, den durchschnittlichen Gewinn, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Winslosses kennen. Sie können sicher sein, dass der maximale historische Drawdown auf Ihrem Konto an einem gewissen Punkt erfolgt. Es kann früher oder später kommen, aber es wird sicher kommen. Eine Methode zur Analyse eines Handelssystems, das als Monte-Carlo-System der Analyse bekannt ist, ist sehr gut in der Bereitstellung dieser Zahlen. Wenn das Eigenkapital mehr als das Monte Carlo Worst Case-Szenario sinkt, wird das System vom Markt entkräftet und muss gestoppt werden. Sie haben vielleicht gehört, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Das ist sehr wahr. Als nächstes passen Sie Ihr Risiko nach dem maximalen Drawdown Sie bereit sind, zu tragen. Zum Beispiel Im bereit, ein 15-Drawdown zu tragen und stoppen Sie das System, wenn es 25 Drawdown erreicht. Das viel Im bereit zu leiden, aber andere können mehr als das nehmen, so fühlen Sie sich bitte frei, Ihre maximale Akzeptanz zu setzen und das Risiko entsprechend anzupassen. Sie werden herausfinden, schließlich wie dieser Händler von uns tat, dass die meisten Fälle von Drawdowns sind nicht als Folge von schlechten Handelssysteme, sondern als Folge von schlechten Handelspraktiken wie die Verwendung zu viel Risiko beim Handel. In einem früheren Artikel habe ich gezeigt, wie eine gute Praxis ist, um herausgreifen Trading-Möglichkeiten, wo Sie so niedrig wie 40 Pips in einem Stop-Loss, so viel wie 300 Pips in einem Trade machen kann. Dies ist, wo die Auswahl Ihrer Einstiegspunkte kommt sehr praktisch. Durch die Zeit, die Sie ziehen, von solchen wunderbaren Trades, werden Sie feststellen, dass es mehrere Verluste, um eine Beule auf die Gewinne aus einem einzigen Handel gemacht zu nehmen. Aber wenn Sie unvorsichtig und nehmen so viel Risiko, dann müssten Sie weit weniger Trades zu echten Schäden an Ihrem Trading-Konto zu verursachen. Wenn Sie viel Geld in Ihrem Konto nach einem Drawdown haben, kann es am besten sein, ein anderes Konto mit Ihrem Broker zu öffnen, und verschieben Sie das meiste Geld dort. Dann verwenden Sie eine kleinere Hauptstadt und Handel Mikro-Lose. Dies wird Sie zwingen, Ihre Handelspraktiken anzupassen. Sie würden in der Lage, ein besseres Risikomanagement zu verwenden, wählen Sie Ihre Einstiegspunkte besser, und lernen Sie zu Fuß von Trades, die nicht gesichert aussehen. Manchmal ist es nicht so, dass man einen Trade eintauschen kann. Akzeptieren Sie Ihre Verluste, wenn sie kommen, und immer stellt sicher, dass Sie zurück gehen an Wochenenden, um den Handel kritisch zu studieren, um herauszufinden, warum Sie in diesem Handel verloren. Sogar die besten Systeme scheitern manchmal, aber mit allen Mitteln tauschen Sie nicht, was Sie nicht leisten können, zu verlieren Never fühlen Sie leid für Ihre Verluste, die getragen werden und lassen Sie nicht Ihre Gefühle Sie überholen. Emotionen sind eine weitere Ursache für den Verlust von Trades auf dem Markt. Fazit Machen Sie sich bereit, unzählige Tage und Nächte durch die Analyse eines Systems zu verbringen, testen Sie es auf Demo zuerst für mindestens 2 Monate, aber sobald Sie wirklich sagen können, ist gut und geeignet für Sie, dann bleiben Sie bis zum Ende und vielleicht haben Sie eine Chance Um zu überleben und für Ihre Geduld, Hingabe und Disziplin belohnt zu werden. Nur riskieren Sie einen kleinen Prozentsatz Ihrer Handelsbankroll, damit Sie Ihre verlorenen Streifen überleben können. Denken Sie daran, dass, wenn Sie strenge Geld-Management-Regeln üben, werden Sie das Casino und auf lange Sicht werden Sie immer gewinnen.